您现在的位置: 主页 > 企业文化 >
  • 企业实名认证:已实名备案
  • 荣誉资质:0项
  • 企业经济性质:私营独资企业
  • 刘小姐
  • 025-66915675
  • 18951954530
一季报]非周ETF:2012年第一季度报告
来源:本站原创   更新时间:2021-11-23 

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012年 4月 20日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (3)本基金已于 2011年 5月 18日进行了基金份额折算,折算比例为0.42126887。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  注:1、本基金合同于 2011年 4月 22日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基

  金的各项投资比例已达到基金合同第十三章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生

  报告期内,公司根据证监会 2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

  意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了

  境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分

  析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易

  业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实

  公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资

  部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事

  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资

  类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗

  下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为

  0的 T分布检验,检验结果表明,在 T日、T+3日和 T+5日不同循环期内,不管是买入或是

  卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不

  2012年一季度, A股市场先是在周期股的带领下走出了一波超跌反弹的行情,但之后

  由于 2012年 GDP增长目标下调至 7.5%以及房地产调控远未到位的政府表态使市场对于政

  策大幅放松的预期落空,上证指数在连续上涨了七周后掉头向下。上证指数一季度涨幅为

  2.88%,深成指涨幅为 5.51%。房地产、电子、金属、石化等行业表现较好,而医药、公用

  作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高

  展望二季度,我们认为国内实体经济可能会处于见底的过程中,同时,政府为了维持经

  济物价金融稳定和维持就业水平会有适度放松的可能性。因此,我们判断二季度货币政策和

  财政政策都会较之前更为积极。但是,我们也不能过度的期望政策放松的程度,毕竟政府对

  对市场而言,二季度市场可能将在股票业绩低迷和政策放松预期加码的矛盾中徘徊。从

  估值角度看,目前市场的估值已经处于一个相对合理的位置。当然,我们必须警惕一季报低

  总体而言,我们认为短期市场出现趋势性的机会依然不大,二季度市场可能依旧维持箱

  体震荡的格局。我们会密切关注政府预调微调的力度,一旦力度加大,则有可能引发阶段性

  本基金将继续严格按照基金合同的要求,秉承指数化投资策略,提高组合与指数的拟合

  度。我们将密切关注国内外经济形势的变化,以既定的投资目标与投资策略,规范运作、勤

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管

  从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 20只公募基金。截至 2012年 3月 31日,

  作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2012年 3月 31

  日,海富通为 70多家企业近 170亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客

  户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2012年 3月 31日,海富通旗下专户理财管理资

  产规模达 28亿元。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选

  2004年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担

  任投资咨询顾问,截至 2012年 3月 31日,投资咨询及海外业务规模近 222亿元人民币。2011

  上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年第 1季度报告

  年12月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。

  2012年 2月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。

  海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008年启动“绿色与希望 -橄榄枝公益环

  保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙

  古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学

  学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工

  作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性

  (一)中国证监会批准设立上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金的文件

  (六)报告期内上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公